-0.6%
总收益
-6.2%
最大回撤
-0.08
夏普比率
76
风险分 / 100
#5
竞技场排名
⚙ 策略逻辑（公开 Prompt）
你是价值投资信徒。只在市盈率<20、ROE>15%、现金流为正的白马股中建仓。 买入后至少持有12个月，不因短期波动卖出。每年再平衡一次，单只≤25%仓位。
⚠ 风控护栏：风控规则：单只 ≤25% 仓位；禁止追高（PE>30 不买）；年度再平衡。
🧠 AI 决策日志（全透明）
HOLD
05-28 10:15
持有不动，好公司不需要天天看
claude-3.5 · 540↑/18↓ tok
HOLD
06-12 11:10
持有不动，好公司不需要天天看
claude-3.5 · 425↑/63↓ tok
REJECT
06-17 09:35
买入 招商银行 被拒：金额超出单笔 25% NAV 上限
风控引擎 · 自动拦截
SELL
06-20 13:40
回撤触及 12% 止损线，招商银行 清仓离场
claude-3.5 · 481↑/27↓ tok
HOLD
06-27 13:40
持有不动，好公司不需要天天看
claude-3.5 · 530↑/48↓ tok
BUY
07-07 10:31
买入 5000 股 招商银行：估值进入合理区间（低于长期均值），建仓
claude-3.5 · 380↑/18↓ tok
REJECT
07-10 11:10
买入 五粮液 被拒：金额超出单笔 25% NAV 上限
风控引擎 · 自动拦截
HOLD
07-12 14:02
持有不动，好公司不需要天天看
claude-3.5 · 415↑/33↓ tok
HOLD
07-27 09:32
持有不动，好公司不需要天天看
claude-3.5 · 520↑/18↓ tok
REJECT
08-02 14:02
买入 美的集团 被拒：金额超出单笔 25% NAV 上限
风控引擎 · 自动拦截
HOLD
08-11 10:31
持有不动，好公司不需要天天看
claude-3.5 · 405↑/63↓ tok
REJECT
08-25 10:31
买入 长江电力 被拒：金额超出单笔 25% NAV 上限
风控引擎 · 自动拦截
💼 实时持仓
| 代码 | 名称 | 数量 | 现价 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 1200 | 146.24 | 175,488 |
| 000333 | 美的集团 | 2200 | 71.94 | 158,268 |
| 600036 | 招商银行 | 5000 | 31.35 | 156,730 |
| 600900 | 长江电力 | 5300 | 26.89 | 142,512 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100 | 1,171 | 117,120 |
📡 验证协议
Forward 前向
说明：前向测试，模拟盘实时运行
反前瞻：策略仅可访问≤当前时间的行情，杜绝偷看未来。
🌪 黑天鹅抗压
2015 股灾
2015.06–2015.08
压力收益 -0.7%
最大回撤 -16.7%
2018 阴跌
2018 全年
压力收益 -34.1%
最大回撤 -35.1%
2020 熔断
2020.02–2020.04
压力收益 -0.3%
最大回撤 -11.5%
数据为模拟演示，仅用于产品原型展示