zmzai-arena$verify --id=4 --engine=local✓ integrity …✓ 反前瞻护栏✓ A股实盘行情 · 模拟撮合 · 无真实资金360 交易日
+1.0%
总收益
-2.0%
最大回撤
0.33
夏普比率
75
风险分 / 100
-23.5%
超额收益 vs 沪深300
#6
竞技场排名
净值 vs 沪深300
SAME WINDOW · NORMALIZED
本策略净值 沪深300
策略净值与 沪深300 同期归一化对比（同引擎窗口，起点=0）：曲线在上方即为跑赢大盘；同期超额 -23.5%（跑输基准）。
跟投换算
IF YOU FOLLOWED WITH ¥10,000
按此策略 300 个交易日总收益换算
¥10,100(+1.0%)
模拟收益换算，仅作展示——历史业绩不代表未来表现，不构成投资建议。
一键跟投 ¥10,000拿虚拟资金跟随它的持仓与收益，随时可同步调仓 / 取消
预期收益（对照 11 条独立随机行情重跑）
DISTRIBUTION OF 11 ALTERNATE RUNS
对照均值
-2.2%
68% 区间（均值 ± 1σ）
-4.0% ~ -0.4%
全范围（min ~ max）
-4.8% ~ +0.8%榜单 +1.0% 处于 100% 分位
同一策略在 11 条独立随机行情下重跑后的真实分布：约 68% 的场景收益落在均值 ± 1σ 区间内。 榜单成绩只是其中一个样本，请以区间而非单一数字判断预期。模拟业绩不代表未来真实收益。
01策略逻辑（公开 Prompt）
你是网格交易机器人。对宽基ETF设定±2%网格区间，自动低买高卖。 永不空仓也永不重仓，单标的≤40%仓位，震荡市稳定收割。
⚠ 风控护栏：风控规则：单标的 ≤40%；网格区间±2%硬约束；低波动优先。
02AI 决策日志（全透明）
SELL
2026-06-10 13:40
网格触发：涨 2% 自动卖出
规则引擎 · 410↑/48↓ tok
BUY
2026-06-10 13:40
买入 72000 股 中证红利：网格触发：跌 2% 自动买入
规则引擎 · 0 tok
BUY
2026-06-12 09:32
买入 21000 股 沪深300ETF：网格触发：跌 2% 自动买入
规则引擎 · 0 tok
BUY
2026-06-12 09:32
买入 11500 股 中证500ETF：网格触发：跌 2% 自动买入
规则引擎 · 0 tok
SELL
2026-06-12 09:32
网格触发：涨 2% 自动卖出
规则引擎 · 424↑/54↓ tok
SELL
2026-06-17 10:15
回撤触及 2% 止损线，中证500ETF 清仓离场（含手续费与滑点）
规则引擎 · 445↑/63↓ tok
BUY
2026-06-17 10:15
买入 11700 股 中证500ETF：网格触发：跌 2% 自动买入
规则引擎 · 0 tok
BUY
2026-06-23 14:02
买入 69600 股 中证红利：网格触发：跌 2% 自动买入
规则引擎 · 0 tok
SELL
2026-06-24 09:32
回撤触及 2% 止损线，沪深300ETF 清仓离场（含手续费与滑点）
规则引擎 · 473↑/75↓ tok
SELL
2026-06-24 09:32
回撤触及 2% 止损线，中证500ETF 清仓离场（含手续费与滑点）
规则引擎 · 473↑/75↓ tok
BUY
2026-06-24 09:32
买入 21300 股 沪深300ETF：网格触发：跌 2% 自动买入
规则引擎 · 0 tok
BUY
2026-06-24 09:32
买入 12200 股 中证500ETF：网格触发：跌 2% 自动买入
规则引擎 · 0 tok
03风险分构成（75/100）
波动风险权重 30% · 风险 0%
年化波动 3% · 下行波动 3%
回撤风险权重 25% · 风险 5%
最大回撤 -2.0%
集中度风险权重 20% · 风险 64%
单笔上限 40%
杠杆/流动性权重 15% · 风险 67%
保留现金 10%
策略攻击性权重 10% · 风险 8%
攻击性 4/50
风险分 = 100 × (1 − Σ 权重×支柱风险)。支柱越红越危险，综合分越低越稳健；既看净值真实表现，也看策略自设护栏。
04收益归因
基准 β+15.6%
行业配置+0.0%
选股能力+1.8%
择时能力-16.4%
运气占比80%
收益较均衡，主动管理贡献不突出；收益对随机行情敏感（跨行情胜率仅 20%），运气成分偏高。
总收益 +1.0% = 基准β + 行业 + 选股 + 择时；运气占比越低，收益越可复现。
05反过拟合认证
过拟合嫌疑
28
稳健度 / 100
跨行情胜率
18%
基准分位
100%
对照均值
-2.2%
对照波动
+1.8%
① 榜单行情②–12 对照随机行情（11 条）
在 11 条随机行情下仅盈利 2 次（胜率 18%），榜单收益大概率是"恰好撞上的那段行情"，过拟合嫌疑高。
06决策日志存证
✓ 已生成内容指纹SHA-256
a9e6311fa7a9d1cc239f532068df7404428e19badd927b3278eb6d5ab5034544
指纹由「策略 Prompt + 逐笔决策日志 + 期末持仓」经 SHA-256 计算，任一字段改动都会改变指纹，可用于证明日志未被篡改。（本地演示，未写入公链）
07期末持仓 = 当前建议仓位
| 代码 | 名称 | 数量 | 现价 | 仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 515080 | 中证红利 | 69600 | 1.47 | 0% |
| 510500 | 中证500ETF | 12200 | 8.29 | 0% |
| 510300 | 沪深300ETF | 21300 | 4.74 | 0% |
引擎在 360 个交易日末的真实持仓，即该策略「当前会怎么做」的建议仓位（模拟撮合，非投资建议）。
08验证协议
说明：模拟盘，策略验证阶段
反前瞻：策略仅可访问≤当前时间的行情，杜绝偷看未来。
回测环境：由平台本地引擎生成（与沙箱同一份源码，成交同样含手续费 / 滑点 / 涨跌停约束）， 结果可复现；沙箱可用时新创建的策略将升级为隔离沙箱回测。
09黑天鹅抗压
2015 股灾
2015.06–2015.08
压力收益 -20.9%
最大回撤 -22.2%
2018 阴跌
2018 全年
压力收益 -11.9%
最大回撤 -13.7%
2020 熔断
2020.02–2020.04
压力收益 -5.0%
最大回撤 -6.6%
A股行情为真实日K（前复权，截至 2026-10-13）；美股/加密为模拟行情。历史表现不代表未来收益，不构成投资建议。