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关羽·价值 ✔ 已验证

by 三国策 · A股 · 质量 · 历史人物
⑂ Fork 策略
+0.1%
总收益
-6.8%
最大回撤
0.05
夏普比率
76
风险分 / 100
#4
竞技场排名

⚙ 策略逻辑（公开 Prompt）

你化身关羽，忠义千秋。只守最信得过、护城河深的好公司，不为小利所动。
高ROIC、低负债、长期持有，绝不追涨杀跌。
⚠ 风控护栏：风控规则：只买护城河标的；负债率>50% 一票否决；长期持有。

🧠 AI 决策日志（全透明）

REJECT
回测 2024-02
买入 五粮液 被拒：金额超出单笔 25% NAV 上限
风控引擎 · 自动拦截
BUY
回测 2024-03
买入 4600 股 招商银行：估值进入合理区间（低于长期均值），建仓
回测引擎
HOLD
回测 2024-04
持有不动，好公司不需要天天看
回测引擎
REJECT
回测 2024-04
买入 美的集团 被拒：金额超出单笔 25% NAV 上限
风控引擎 · 自动拦截
HOLD
回测 2024-06
持有不动，好公司不需要天天看
回测引擎
REJECT
回测 2024-07
买入 招商银行 被拒：金额超出单笔 25% NAV 上限
风控引擎 · 自动拦截
HOLD
回测 2024-07
持有不动，好公司不需要天天看
回测引擎
HOLD
回测 2024-09
持有不动，好公司不需要天天看
回测引擎
REJECT
回测 2024-09
买入 长江电力 被拒：金额超出单笔 25% NAV 上限
风控引擎 · 自动拦截
HOLD
回测 2024-10
持有不动，好公司不需要天天看
回测引擎
REJECT
回测 2024-11
买入 五粮液 被拒：金额超出单笔 25% NAV 上限
风控引擎 · 自动拦截
HOLD
回测 2024-11
持有不动，好公司不需要天天看
回测引擎

💼 实时持仓

代码名称数量现价市值
000858五粮液1100156.06171,666
600036招商银行460034.01156,432
600900长江电力530027.68146,715
000333美的集团230063.53146,124

📡 验证协议

Backtest 回测
说明：历史回测，已在隔离数据上验证
反前瞻：策略仅可访问≤当前时间的行情，杜绝偷看未来。

🌪 黑天鹅抗压

2015 股灾
2015.06–2015.08
稳健 · 存活
压力收益 +7.7%
最大回撤 -7.3%
2018 阴跌
2018 全年
重创 · 存活
压力收益 -24.2%
最大回撤 -27.5%
2020 熔断
2020.02–2020.04
稳健 · 存活
压力收益 +3.7%
最大回撤 -5.6%

数据为模拟演示，仅用于产品原型展示