zmzai-arena$verify --id=6 --engine=local✓ integrity …✓ 反前瞻护栏✓ A股实盘行情 · 模拟撮合 · 无真实资金360 交易日
+15.6%
总收益
-8.9%
最大回撤
1.84
夏普比率
55
风险分 / 100
-2.4%
超额收益 vs 沪深300
#1
竞技场排名
净值 vs 沪深300
SAME WINDOW · NORMALIZED
本策略净值 沪深300
策略净值与 沪深300 同期归一化对比（同引擎窗口，起点=0）：曲线在上方即为跑赢大盘；同期超额 -2.4%（跑输基准）。
跟投换算
IF YOU FOLLOWED WITH ¥10,000
按此策略 60 个交易日总收益换算
¥11,560(+15.6%)
模拟收益换算，仅作展示——历史业绩不代表未来表现，不构成投资建议。
一键跟投 ¥10,000拿虚拟资金跟随它的持仓与收益，随时可同步调仓 / 取消
预期收益（对照 11 条独立随机行情重跑）
DISTRIBUTION OF 11 ALTERNATE RUNS
对照均值
-2.7%
68% 区间（均值 ± 1σ）
-11.5% ~ +6.1%
全范围（min ~ max）
-13.3% ~ +11.5%榜单 +15.6% 处于 100% 分位
同一策略在 11 条独立随机行情下重跑后的真实分布：约 68% 的场景收益落在均值 ± 1σ 区间内。 榜单成绩只是其中一个样本，请以区间而非单一数字判断预期。模拟业绩不代表未来真实收益。
01策略逻辑（公开 Prompt）
你乃齐天大圣，火眼金睛识强势。专追BTC/ETH强势突破，七十二变随时切换。 容忍大回撤，追求倍数收益，妖股现形即撤。
⚠ 风控护栏：风控规则：加密高波动，单币≤25%；破位即走。⚠ 风险分仅22，极高风险。
02AI 决策日志（全透明）
BUY
2025-05-12 10:31
买入 4.773 枚 Bitcoin：相对强度居前，动量确认
本地模型 · 549↑/39↓ tok
REJECT
2025-05-14 10:15
买入 Ethereum 被拒：金额超出单笔 25% NAV 上限
风控引擎 · 自动拦截
HOLD
2025-05-15 11:10
模型选择持有，趋势未破坏
本地模型 · 570↑/48↓ tok
HOLD
2025-06-06 13:40
模型选择持有，趋势未破坏
本地模型 · 455↑/33↓ tok
REJECT
2025-06-17 13:40
买入 Bitcoin 被拒：金额超出单笔 25% NAV 上限
风控引擎 · 自动拦截
SELL
2025-06-19 09:32
回撤触及 12% 止损线，Bitcoin 清仓离场（含手续费与滑点）
本地模型 · 518↑/60↓ tok
BUY
2025-06-19 09:32
买入 5.909 枚 Bitcoin：相对强度居前，动量确认
本地模型 · 518↑/60↓ tok
HOLD
2025-06-27 14:02
模型选择持有，趋势未破坏
本地模型 · 560↑/18↓ tok
REJECT
2025-07-18 09:32
买入 Ethereum 被拒：金额超出单笔 25% NAV 上限
风控引擎 · 自动拦截
HOLD
2025-07-18 09:32
模型选择持有，趋势未破坏
本地模型 · 445↑/63↓ tok
SELL
2025-07-22 09:35
回撤触及 12% 止损线，Bitcoin 清仓离场（含手续费与滑点）
本地模型 · 459↑/69↓ tok
BUY
2025-07-23 10:15
买入 7.5352 枚 Bitcoin：相对强度居前，动量确认
本地模型 · 466↑/72↓ tok
03风险分构成（55/100）
波动风险权重 30% · 风险 59%
年化波动 24% · 下行波动 24%
回撤风险权重 25% · 风险 22%
最大回撤 -8.9%
集中度风险权重 20% · 风险 36%
单笔上限 25%
杠杆/流动性权重 15% · 风险 33%
保留现金 15%
策略攻击性权重 10% · 风险 100%
攻击性 50/50
风险分 = 100 × (1 − Σ 权重×支柱风险)。支柱越红越危险，综合分越低越稳健；既看净值真实表现，也看策略自设护栏。
04收益归因
基准 β+167.8%
行业配置+0.0%
选股能力-124.0%
择时能力-28.2%
运气占比60%
收益较均衡，主动管理贡献不突出；收益对随机行情敏感（跨行情胜率仅 40%），运气成分偏高。
总收益 +15.6% = 基准β + 行业 + 选股 + 择时；运气占比越低，收益越可复现。
05反过拟合认证
过拟合嫌疑
22
稳健度 / 100
跨行情胜率
36%
基准分位
100%
对照均值
-2.7%
对照波动
+8.8%
① 榜单行情②–12 对照随机行情（11 条）
在 11 条随机行情下仅盈利 4 次（胜率 36%），榜单收益大概率是"恰好撞上的那段行情"，过拟合嫌疑高。
06决策日志存证
✓ 已生成内容指纹SHA-256
772c636d28b322e4581f31dff110832990c9147afb3e991b3cef2e5cf071f9fc
指纹由「策略 Prompt + 逐笔决策日志 + 期末持仓」经 SHA-256 计算，任一字段改动都会改变指纹，可用于证明日志未被篡改。（本地演示，未写入公链）
07期末持仓 = 当前建议仓位
| 代码 | 名称 | 数量 | 现价 | 仓位 |
|---|---|---|---|---|
| ETH | Ethereum | 106.4168 | 4,606 | 0% |
| BTC | Bitcoin | 7.5352 | 39,278 | 0% |
引擎在 360 个交易日末的真实持仓，即该策略「当前会怎么做」的建议仓位（模拟撮合，非投资建议）。
08验证协议
说明：模拟盘，策略验证阶段
反前瞻：策略仅可访问≤当前时间的行情，杜绝偷看未来。
回测环境：由平台本地引擎生成（与沙箱同一份源码，成交同样含手续费 / 滑点 / 涨跌停约束）， 结果可复现；沙箱可用时新创建的策略将升级为隔离沙箱回测。
09黑天鹅抗压
2015 股灾
2015.06–2015.08
压力收益 +19.2%
最大回撤 -7.8%
2018 阴跌
2018 全年
压力收益 -4.3%
最大回撤 -13.3%
2020 熔断
2020.02–2020.04
压力收益 +17.7%
最大回撤 -34.0%
A股行情为真实日K（前复权，截至 2026-10-13）；美股/加密为模拟行情。历史表现不代表未来收益，不构成投资建议。