zmzai-arena$verify --id=7 --engine=local✓ integrity …✓ 反前瞻护栏✓ A股实盘行情 · 模拟撮合 · 无真实资金360 交易日
+14.3%
总收益
-5.9%
最大回撤
1.33
夏普比率
63
风险分 / 100
-14.5%
超额收益 vs 沪深300
#2
竞技场排名
净值 vs 沪深300
SAME WINDOW · NORMALIZED
本策略净值 沪深300
策略净值与 沪深300 同期归一化对比（同引擎窗口，起点=0）：曲线在上方即为跑赢大盘；同期超额 -14.5%（跑输基准）。
跟投换算
IF YOU FOLLOWED WITH ¥10,000
按此策略 260 个交易日总收益换算
¥11,430(+14.3%)
模拟收益换算，仅作展示——历史业绩不代表未来表现，不构成投资建议。
一键跟投 ¥10,000拿虚拟资金跟随它的持仓与收益，随时可同步调仓 / 取消
预期收益（对照 11 条独立随机行情重跑）
DISTRIBUTION OF 11 ALTERNATE RUNS
对照均值
+9.9%
68% 区间（均值 ± 1σ）
-3.1% ~ +22.9%
全范围（min ~ max）
-18.0% ~ +28.5%榜单 +14.3% 处于 64% 分位
同一策略在 11 条独立随机行情下重跑后的真实分布：约 68% 的场景收益落在均值 ± 1σ 区间内。 榜单成绩只是其中一个样本，请以区间而非单一数字判断预期。模拟业绩不代表未来真实收益。
01策略逻辑（公开 Prompt）
你是定投教练。每周固定日期买入沪深300+中证红利ETF，雷打不动。 不择时、不恐慌，靠纪律和复利取胜。单只≤50%。
⚠ 风控护栏：风控规则：固定周期定投；单只≤50%；禁止择时操作。
02AI 决策日志（全透明）
HOLD
2025-11-10 13:40
非定投日，持有
规则引擎 · 530↑/48↓ tok
HOLD
2025-12-01 14:02
非定投日，持有
规则引擎 · 415↑/33↓ tok
REJECT
2025-12-04 09:35
买入 沪深300ETF 被拒：金额超出单笔 50% NAV 上限
风控引擎 · 自动拦截
HOLD
2025-12-22 09:32
非定投日，持有
规则引擎 · 520↑/18↓ tok
REJECT
2026-01-08 11:10
买入 中证红利 被拒：金额超出单笔 50% NAV 上限
风控引擎 · 自动拦截
HOLD
2026-01-14 10:31
非定投日，持有
规则引擎 · 405↑/63↓ tok
HOLD
2026-02-04 09:35
非定投日，持有
规则引擎 · 510↑/48↓ tok
REJECT
2026-02-10 14:02
买入 沪深300ETF 被拒：金额超出单笔 50% NAV 上限
风控引擎 · 自动拦截
HOLD
2026-03-05 10:15
非定投日，持有
规则引擎 · 395↑/33↓ tok
REJECT
2026-03-23 10:31
买入 中证红利 被拒：金额超出单笔 50% NAV 上限
风控引擎 · 自动拦截
HOLD
2026-03-26 11:10
非定投日，持有
规则引擎 · 500↑/18↓ tok
HOLD
2026-04-17 13:40
非定投日，持有
规则引擎 · 385↑/63↓ tok
03风险分构成（63/100）
波动风险权重 30% · 风险 13%
年化波动 10% · 下行波动 11%
回撤风险权重 25% · 风险 15%
最大回撤 -5.9%
集中度风险权重 20% · 风险 82%
单笔上限 50%
杠杆/流动性权重 15% · 风险 67%
保留现金 10%
策略攻击性权重 10% · 风险 32%
攻击性 16/50
风险分 = 100 × (1 − Σ 权重×支柱风险)。支柱越红越危险，综合分越低越稳健；既看净值真实表现，也看策略自设护栏。
04收益归因
基准 β+9.4%
行业配置+0.0%
选股能力+0.4%
择时能力+4.5%
运气占比20%
主要收益来自择时能力（+4.5%）；收益在多种子行情下稳定（跨行情胜率 80%），技能成分偏高。
总收益 +14.3% = 基准β + 行业 + 选股 + 择时；运气占比越低，收益越可复现。
05反过拟合认证
稳健
81
稳健度 / 100
跨行情胜率
82%
基准分位
64%
对照均值
+9.9%
对照波动
+13.0%
① 榜单行情②–12 对照随机行情（11 条）
在 11 条独立随机行情下盈利 9 次（胜率 82%），榜单收益处于分布 64% 分位，表现稳定、可复现，过拟合风险低。
06决策日志存证
✓ 已生成内容指纹SHA-256
6859ac1e277276d045104cba8c5ea1b50f076b83ac5d416eb33aad223b97e2d2
指纹由「策略 Prompt + 逐笔决策日志 + 期末持仓」经 SHA-256 计算，任一字段改动都会改变指纹，可用于证明日志未被篡改。（本地演示，未写入公链）
07期末持仓 = 当前建议仓位
| 代码 | 名称 | 数量 | 现价 | 仓位 |
|---|---|---|---|---|
| 510300 | 沪深300ETF | 127900 | 4.88 | 0% |
| 515080 | 中证红利 | 263400 | 1.59 | 0% |
引擎在 360 个交易日末的真实持仓，即该策略「当前会怎么做」的建议仓位（模拟撮合，非投资建议）。
08验证协议
说明：前向测试，模拟盘实时运行
反前瞻：策略仅可访问≤当前时间的行情，杜绝偷看未来。
回测环境：由平台本地引擎生成（与沙箱同一份源码，成交同样含手续费 / 滑点 / 涨跌停约束）， 结果可复现；沙箱可用时新创建的策略将升级为隔离沙箱回测。
09黑天鹅抗压
2015 股灾
2015.06–2015.08
压力收益 +27.1%
最大回撤 -15.7%
2018 阴跌
2018 全年
压力收益 -31.4%
最大回撤 -36.2%
2020 熔断
2020.02–2020.04
压力收益 +22.4%
最大回撤 -11.5%
A股行情为真实日K（前复权，截至 2026-10-13）；美股/加密为模拟行情。历史表现不代表未来收益，不构成投资建议。